Сравнение LMOIX с LGVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX).
LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. LGVAX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и LGVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOIX и LGVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | -1.23% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 25.50% |
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 1.17% | 10.56% | 15.04% | 19.69% | -6.33% | 27.81% | 11.40% | 27.04% | -12.93% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у LGVAX с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMOIX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции LGVAX немного впереди с 11.44%.
LMOIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.33%
LGVAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOIX и LGVAX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LGVAX в 1.01%.
Доходность на риск
LMOIX vs. LGVAX — Ранг доходности на риск
LMOIX
LGVAX
Сравнение LMOIX c LGVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOIX | LGVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 4.31 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOIX | LGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LMOIX и LGVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и LGVAX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности LGVAX в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 17.17% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 10.64% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и LGVAX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки LGVAX в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и LGVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOIX | LGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -40.40% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.98% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -20.41% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -40.40% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -5.61% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -5.25% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.11% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и LGVAX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOIX | LGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.03% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 9.48% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 17.29% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 17.79% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.26% | +4.50% |