Сравнение LMOIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
LMOIX - это активно управляемый фонд от ClearBridge. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMOIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | -1.23% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 25.50% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции LMOIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.85% соответственно.
LMOIX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.33%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMOIX и PXQSX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
LMOIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
LMOIX
PXQSX
Сравнение LMOIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.16 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.06 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 0.13 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LMOIX и PXQSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и PXQSX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 17.17% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и PXQSX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMOIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -55.56% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.25% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -31.49% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -37.65% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -13.69% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -10.29% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.85% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и PXQSX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMOIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.71% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 11.75% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 19.73% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 20.22% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 20.45% | +3.31% |