Сравнение NESGX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.90% против 8.12% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и ETEGX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
NESGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
NESGX
ETEGX
Сравнение NESGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.23 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -0.20 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.31 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.75 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.23 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и ETEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и ETEGX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и ETEGX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -67.58% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -13.05% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -24.30% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -36.66% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -13.88% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -22.84% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.47% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и ETEGX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.34% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 11.16% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 19.73% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 18.76% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 19.82% | +5.74% |