PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%16.58%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий NESGX и CMCIX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

NESGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.19

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.14

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.27

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

-0.68

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.19

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между NESGX и CMCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и CMCIX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и CMCIX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-21.50%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-12.55%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-14.52%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-6.17%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.94%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и CMCIX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

5.32%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

10.78%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

19.29%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

16.66%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

16.66%

+8.90%