Сравнение NESGX с ASMOX

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ASMOX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции ASMOX по среднегодовой доходности: 14.90% против 11.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ASMOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и ASMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NESGX и ASMOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и ASMOX.

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.