Сравнение NERD с YCS
NERD (Roundhill Video Games ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). NERD is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -7.79%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NERD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности NERD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
NERD
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- -17.66%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам NERD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -16.00% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 6.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.99% |
Correlation
The correlation between NERD and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between NERD and YCS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. YCS — Ранг доходности на риск
NERD
YCS
Сравнение NERD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.97 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.40 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.92 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.12 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NERD и YCS
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -49.56% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | -8.30% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -23.05% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -27.32% | -31.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | 0.00% | -45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -19.93% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 2.66% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и YCS
Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 2.75% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 12.32% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 17.27% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.10% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 19.01% | +6.52% |
Сравнение комиссий NERD и YCS
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и YCS
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.75% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NERD has higher volatility (3.89%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs -7.79% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
NERD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for YCS.
NERD is categorized as Gaming, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор