Сравнение NERD с YCS
NERD (Roundhill Video Games ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). NERD is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.66%/yr vs 23.64%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NERD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности NERD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
NERD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -21.02%
- 6 месяцев
- -21.00%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам NERD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -21.02% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 4.15% |
Correlation
The correlation between NERD and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between NERD and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. YCS — Ранг доходности на риск
NERD
YCS
Сравнение NERD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.04 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 12.75 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и YCS
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -49.56% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -8.30% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -23.05% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -27.32% | -30.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -0.03% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -19.86% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 2.63% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и YCS
Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.26% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 11.87% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 16.83% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 21.10% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 18.82% | +6.64% |
Сравнение комиссий NERD и YCS
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и YCS
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.80% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NERD has higher volatility (4.44%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.64% vs -8.66% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.64% return vs -8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
NERD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for YCS.
NERD is categorized as Gaming, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор