Сравнение NERD с VEGA
NERD (Roundhill Video Games ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, NERD returned -6.04%/yr vs 6.95%/yr for VEGA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности NERD и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 6.29%.
NERD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- -16.16%
- С начала года
- -14.97%
- 1 год
- -19.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам NERD и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -14.97% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.14% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 10.72% |
Correlation
The correlation between NERD and VEGA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between NERD and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. VEGA — Ранг доходности на риск
NERD
VEGA
Сравнение NERD c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.12 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.12 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и VEGA
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -28.37% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -6.86% | -26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -11.62% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.31% | -22.78% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -1.27% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -3.77% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 1.59% | +17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и VEGA
Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.67% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 7.99% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 9.64% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 12.35% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 12.72% | +12.70% |
Сравнение комиссий NERD и VEGA
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и VEGA
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VEGA в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.74% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and VEGA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NERD has higher volatility (5.52%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs VEGA's -28.37%.
On 5-year performance, VEGA leads with 6.95% vs -6.04% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VEGA has performed better with a 6.95% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.74% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while VEGA is Global Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 2.02% for VEGA.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор