PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 15.32%/yr for UTES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности NERD и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%.

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и UTES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%10.41%

Correlation

The correlation between NERD and UTES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.26

Сравнение распределения секторов NERD и UTES

Секторы
NERD
UTES

Коммуникационные услуги

90.2%

-

Технологии

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
UTES

-

Технологии

NERD
4.6%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
UTES

-

Промышленность

NERD
1.3%
UTES

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

NERD

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

UTES

-

Энергетика

NERD

-

UTES

-

Здравоохранение

NERD

-

UTES

-

Недвижимость

NERD

-

UTES

-

Коммунальные услуги

NERD

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

NERD vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.39

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.67

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.60

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.32

-2.55

NERD vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и UTES

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-35.39%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-13.88%

-17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-17.62%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-20.40%

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-9.10%

-37.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-5.53%

-30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

6.29%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и UTES

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.23%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

17.05%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

21.32%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

20.62%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

20.17%

+5.32%

Сравнение комиссий NERD и UTES

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и UTES

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NERD and UTES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.32% vs -8.51% for NERD. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.32% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.77% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.49% for UTES.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор