Сравнение NERD с USO
NERD (Roundhill Video Games ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. NERD is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -7.79%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности NERD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
NERD
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- -17.66%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам NERD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -16.00% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 6.91% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 14.78% |
Correlation
The correlation between NERD and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between NERD and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. USO — Ранг доходности на риск
NERD
USO
Сравнение NERD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.01 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.42 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.31 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.68 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.18 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NERD и USO
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -98.19% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | -20.39% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -26.05% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -36.23% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -85.01% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -75.30% | +39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 10.82% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и USO
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.89%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 14.87% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 38.23% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 44.20% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 36.06% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 39.00% | -13.47% |
Сравнение комиссий NERD и USO
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и USO
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.75% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to NERD (3.89%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -7.79% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
NERD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for USO.
NERD is categorized as Gaming, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill Investments and USCF. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор