PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. NERD is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -7.79%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности NERD и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и OILK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%14.45%

Correlation

The correlation between NERD and OILK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.12

The correlation between NERD and OILK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NERD и OILK

Секторы
NERD
OILK

Коммуникационные услуги

91.1%

-

Технологии

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
100.0%

Промышленность

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
91.1%
OILK

-

Технологии

NERD
3.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

NERD
3.9%
OILK
100.0%

Промышленность

NERD
1.2%
OILK

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

NERD

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

OILK

-

Энергетика

NERD

-

OILK

-

Здравоохранение

NERD

-

OILK

-

Недвижимость

NERD

-

OILK

-

Коммунальные услуги

NERD

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с VOONERD с SBSNERD с QQQM
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

NERD vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.06

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.59

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.42

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.91

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.06

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NERD и OILK

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-83.76%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-17.35%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-23.42%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-34.69%

-24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.51%

-3.66%

-41.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-32.61%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

8.56%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и OILK

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.89%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

10.44%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

23.26%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

28.75%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

30.12%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

35.97%

-10.44%

Сравнение комиссий NERD и OILK

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и OILK

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

NERD and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to NERD (3.89%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -7.79% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.75% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор