PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с MAGY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -18.02% vs 2.90% for MAGY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NERD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности NERD и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -4.66%.

NERD

1 день
-1.37%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
-2.68%
С начала года
-12.44%
1 год
-18.02%
3 года*
12.84%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
Всё время*
5.82%

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
$1.84M$2.00M$2.73M

NERD

Roundhill Video Games ETF
$28.01K$25.14K$40.27K

Сравнение доходности по годам NERD и MAGY

2026 (YTD)2025
NERD
Roundhill Video Games ETF		-12.44%14.34%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.66%26.42%

Correlation

The correlation between NERD and MAGY is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов NERD и MAGY

Секторы
NERD
MAGY

Коммуникационные услуги

90.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Технологии

4.0%

-

Промышленность

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.5%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

NERD
4.3%
MAGY

-

Технологии

NERD
4.0%
MAGY

-

Промышленность

NERD
1.2%
MAGY

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
MAGY
100.0%

Сырьевые материалы

NERD

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

MAGY

-

Энергетика

NERD

-

MAGY

-

Здравоохранение

NERD

-

MAGY

-

Недвижимость

NERD

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

NERD

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE

Доходность на риск

NERD vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NERD c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.17

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
0.34

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.20

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.52

-1.40

NERD vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MAGY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и MAGY

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-14.29%

-51.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-14.29%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.21%

-6.73%

-36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-3.44%

-32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

5.58%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и MAGY

Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеют волатильность 7.18% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.93%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

14.20%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

16.77%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

16.19%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

16.19%

+9.26%

Сравнение комиссий NERD и MAGY

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и MAGY

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MAGY в 38.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.10%23.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.72%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and MAGY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NERD has higher volatility (7.18%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, MAGY leads with 2.90% vs -18.02% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.90% return vs -18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 0.72% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.99% for MAGY.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор