PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. NERD is actively managed, while KCE is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 12.87%/yr for KCE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности NERD и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 3.66%.

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и KCE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%14.27%

Correlation

The correlation between NERD and KCE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between NERD and KCE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NERD и KCE

Секторы
NERD
KCE

Коммуникационные услуги

90.2%

-

Технологии

4.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
KCE

-

Технологии

NERD
4.6%
KCE
1.2%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
KCE

-

Промышленность

NERD
1.3%
KCE

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
KCE
98.8%

Сырьевые материалы

NERD

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

KCE

-

Энергетика

NERD

-

KCE

-

Здравоохранение

NERD

-

KCE

-

Недвижимость

NERD

-

KCE

-

Коммунальные услуги

NERD

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

NERD vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.71

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.08

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.82

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.14

-3.37

NERD vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и KCE

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-74.00%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-17.44%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-26.31%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-34.45%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-3.75%

-43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-22.78%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

6.70%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и KCE

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.04%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

15.31%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.12%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

23.08%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

23.10%

+2.39%

Сравнение комиссий NERD и KCE

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и KCE

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and KCE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.04%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs KCE's -74.00%.

On 5-year performance, KCE leads with 12.87% vs -8.51% for NERD. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 12.87% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.77% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while KCE is Financials Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор