Сравнение NERD с IAU
NERD (Roundhill Video Games ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. NERD is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности NERD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
NERD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам NERD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -18.01% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.14% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 14.35% |
Correlation
The correlation between NERD and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. IAU — Ранг доходности на риск
NERD
IAU
Сравнение NERD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.99 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.83 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и IAU
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -45.14% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -24.40% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -24.40% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -24.40% | -33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -22.03% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.92% | -15.97% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 8.47% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и IAU
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.70% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 23.94% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 27.17% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 18.16% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 16.02% | +9.47% |
Сравнение комиссий NERD и IAU
NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и IAU
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.77% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs -8.51% for NERD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.
NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for IAU.
NERD is categorized as Gaming, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор