PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. NERD is actively managed, while IAI is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 14.44%/yr for IAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности NERD и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%.

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и IAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%14.43%

Correlation

The correlation between NERD and IAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.51

The correlation between NERD and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и IAI

Секторы
NERD
IAI

Коммуникационные услуги

90.2%

-

Технологии

4.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
IAI

-

Технологии

NERD
4.6%
IAI
0.1%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
IAI

-

Промышленность

NERD
1.3%
IAI

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
IAI
99.9%

Сырьевые материалы

NERD

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

IAI

-

Энергетика

NERD

-

IAI

-

Здравоохранение

NERD

-

IAI

-

Недвижимость

NERD

-

IAI

-

Коммунальные услуги

NERD

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

NERD vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.00

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.43

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.17

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.33

-4.56

NERD vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и IAI

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-75.46%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-16.52%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-23.14%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-28.84%

-29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-2.81%

-44.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-22.63%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

5.80%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и IAI

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.98%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

15.34%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.44%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

21.48%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

22.85%

+2.64%

Сравнение комиссий NERD и IAI

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и IAI

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and IAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.98%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs IAI's -75.46%.

On 5-year performance, IAI leads with 14.44% vs -8.51% for NERD. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAI has performed better with a 14.44% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.77% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while IAI is Financials Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.41% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор