Сравнение NEPH с OPXS
NEPH (Nephros, Inc.) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NEPH returned 3.40%/yr vs 22.78%/yr for OPXS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEPH и OPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEPH показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у OPXS с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции NEPH уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 3.40% против 22.78% соответственно.
NEPH
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 3.40%
OPXS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 58.95%
- 5 лет*
- 52.38%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам NEPH и OPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | -32.99% | 231.97% | -57.51% | 199.00% | -80.39% | -31.24% | -13.77% | 93.96% | 26.67% | 22.92% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -11.35% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
Correlation
The correlation between NEPH and OPXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
NEPH:
$0.07
OPXS:
$127.40
NEPH:
46.16
OPXS:
0.10
NEPH:
0.03
OPXS:
0.00
NEPH:
1.87
OPXS:
0.02
NEPH:
$19.12M
OPXS:
$3.78B
NEPH:
$11.32M
OPXS:
$1.45B
NEPH:
$814.00K
OPXS:
$664.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEPH vs. OPXS — Ранг доходности на риск
NEPH
OPXS
Сравнение NEPH c OPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEPH | OPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.49 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.93 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEPH и OPXS
Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, что меньше максимальной просадки OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и OPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEPH | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.98% | -99.87% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -41.80% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.06% | -45.68% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -45.68% | -45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.98% | -76.40% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -97.07% | +25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -95.70% | +47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 21.77% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEPH и OPXS
Текущая волатильность для Nephros, Inc. (NEPH) составляет 13.19%, в то время как у Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что NEPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEPH | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 18.67% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 45.27% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.48% | 71.74% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.25% | 54.19% | +23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.91% | 60.04% | +26.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEPH и OPXS
Ни NEPH, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEPH и OPXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEPH и OPXS
NEPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.99M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
NEPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NEPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.00K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
NEPH and OPXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (18.67%) compared to NEPH (13.19%). In terms of maximum drawdown, NEPH dropped -91.98% vs OPXS's -99.87%.
OPXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEPH и OPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор