Сравнение NEPH с SAABY
NEPH (Nephros, Inc.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NEPH returned -18.93%/yr vs 47.88%/yr for SAABY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEPH и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEPH показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -13.27%.
NEPH
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 3.40%
SAABY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 55.18%
- 5 лет*
- 47.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEPH и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | -32.99% | 231.97% | -57.51% | 199.00% | -80.39% | -31.24% | 16.10% |
SAABY Saab AB (publ) | -13.27% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between NEPH and SAABY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NEPH:
$35.94M
SAABY:
$27.15B
NEPH:
$0.07
SAABY:
SEK 5.98
NEPH:
46.16
SAABY:
40.88
NEPH:
0.03
SAABY:
1.25
NEPH:
1.87
SAABY:
3.21
NEPH:
3.36
SAABY:
5.93
NEPH:
$19.12M
SAABY:
SEK 82.29B
NEPH:
$11.32M
SAABY:
SEK 17.87B
NEPH:
$814.00K
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEPH vs. SAABY — Ранг доходности на риск
NEPH
SAABY
Сравнение NEPH c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEPH | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.08 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.19 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEPH и SAABY
Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEPH | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.98% | -52.75% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -38.26% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.06% | -38.26% | -26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -38.26% | -53.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -38.11% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -17.06% | -31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 16.30% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEPH и SAABY
Текущая волатильность для Nephros, Inc. (NEPH) составляет 13.19%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что NEPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEPH | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 14.13% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 33.02% | +24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.48% | 47.84% | +43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.25% | 47.15% | +30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.91% | 57.39% | +29.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEPH и SAABY
NEPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.47% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEPH и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEPH и SAABY
NEPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.99M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
NEPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
NEPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.00K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEPH and SAABY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (14.13%) compared to NEPH (13.19%). In terms of maximum drawdown, NEPH dropped -91.98% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEPH и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор