PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEPH с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEPH с SAABY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEPH (Nephros, Inc.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NEPH returned -17.22%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEPH и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nephros, Inc. (NEPH) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEPH показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.

NEPH

1 день
-4.74%
1 месяц
6.21%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-39.47%
1 год
0.59%
3 года*
25.02%
5 лет*
-17.22%
10 лет*
2.06%

SAABY

1 день
-1.78%
1 месяц
-13.18%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
6.11%
1 год
3.95%
3 года*
57.32%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEPH и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEPH
Nephros, Inc.		-29.92%231.97%-57.51%199.00%-80.39%-31.24%21.02%
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between NEPH and SAABY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEPH:

$37.59M

SAABY:

$29.87B

EPS

NEPH:

$0.07

SAABY:

$5.98

Коэффициент P/E

NEPH:

48.27

SAABY:

4.61

Коэффициент PEG

NEPH:

0.03

SAABY:

0.14

Коэффициент P/S

NEPH:

1.96

SAABY:

0.36

Коэффициент P/B

NEPH:

3.51

SAABY:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

NEPH:

$19.12M

SAABY:

$82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEPH:

$11.32M

SAABY:

$17.87B

EBITDA (12 мес.)

NEPH:

$814.00K

SAABY:

$9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nephros, Inc.

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с NEPH:
NEPH с FSINEPH с IG.MINEPH с BAMI.MINEPH с SGAPYNEPH с CORNEPH с SAB.MCNEPH с WAF.AX
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с HAG.DESAABY с RNMBY

Доходность на риск

NEPH vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEPH
Ранг доходности на риск NEPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEPH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEPH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEPH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEPH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEPH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEPH c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEPHSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.08

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.48

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

0.27

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEPH vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEPH на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEPH и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEPHSAABYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.09

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.77

-0.70

Просадки

Сравнение просадок NEPH и SAABY

Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEPHSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.98%

-52.75%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.94%

-37.04%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.06%

-37.04%

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.48%

-37.04%

-54.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.87%

-31.92%

-37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.43%

-16.92%

-31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

14.47%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEPH и SAABY

Nephros, Inc. (NEPH) имеет более высокую волатильность в 34.44% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что NEPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEPHSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.44%

16.14%

+18.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.63%

32.81%

+26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.86%

49.55%

+53.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.17%

46.97%

+30.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.29%

57.55%

+29.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEPH и SAABY

NEPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NEPH
Nephros, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEPH и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
5.21M
19.16B
(NEPH) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEPH и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nephros, Inc. и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.4%
23.4%
Активы портфеля
NEPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.99M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

NEPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

NEPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.00K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEPH and SAABY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEPH has higher volatility (34.44%) compared to SAABY (16.14%). In terms of maximum drawdown, NEPH dropped -91.98% vs SAABY's -52.75%.

SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEPH и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор