Сравнение NEPH с CHCI
NEPH (Nephros, Inc.) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, NEPH returned 2.06%/yr vs 24.90%/yr for CHCI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEPH и CHCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEPH показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 42.34%. За последние 10 лет акции NEPH уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: 2.06% против 24.90% соответственно.
NEPH
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -29.92%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- 2.06%
CHCI
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 42.34%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 68.26%
- 3 года*
- 67.34%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 24.90%
Сравнение доходности по годам NEPH и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | -29.92% | 231.97% | -57.51% | 199.00% | -80.39% | -31.24% | -13.77% | 93.96% | 26.67% | 22.92% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 42.34% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
Correlation
The correlation between NEPH and CHCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
NEPH:
$37.59M
CHCI:
$173.55M
NEPH:
$0.07
CHCI:
$1.66
NEPH:
48.27
CHCI:
9.94
NEPH:
0.03
CHCI:
1.08
NEPH:
1.96
CHCI:
2.56
NEPH:
3.51
CHCI:
2.42
NEPH:
$19.12M
CHCI:
$67.67M
NEPH:
$11.32M
CHCI:
$15.13M
NEPH:
$814.00K
CHCI:
$13.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEPH vs. CHCI — Ранг доходности на риск
NEPH
CHCI
Сравнение NEPH c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEPH | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.55 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 2.96 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.07 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NEPH и CHCI
Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, что меньше максимальной просадки CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и CHCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.98% | -99.80% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -44.23% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.06% | -47.93% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -50.35% | -41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.98% | -75.34% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.87% | -92.04% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.43% | -92.10% | +43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 23.13% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEPH и CHCI
Nephros, Inc. (NEPH) имеет более высокую волатильность в 34.44% по сравнению с Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) с волатильностью 20.73%. Это указывает на то, что NEPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.44% | 20.73% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.63% | 42.60% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.86% | 64.97% | +37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 61.63% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.29% | 93.16% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEPH и CHCI
Ни NEPH, ни CHCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEPH и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEPH и CHCI
NEPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.99M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
CHCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 17.45M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
NEPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CHCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 17.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
NEPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.00K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CHCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.99M при выручке в 17.45M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEPH and CHCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEPH has higher volatility (34.44%) compared to CHCI (20.73%). In terms of maximum drawdown, NEPH dropped -91.98% vs CHCI's -99.80%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEPH и CHCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор