Сравнение NEPH с CHCI
NEPH (Nephros, Inc.) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, NEPH returned 3.40%/yr vs 22.88%/yr for CHCI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEPH и CHCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEPH показывает доходность -32.99%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции NEPH уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: 3.40% против 22.88% соответственно.
NEPH
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 3.40%
CHCI
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 54.90%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 22.88%
Сравнение доходности по годам NEPH и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | -32.99% | 231.97% | -57.51% | 199.00% | -80.39% | -31.24% | -13.77% | 93.96% | 26.67% | 22.92% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 20.91% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
Correlation
The correlation between NEPH and CHCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
NEPH:
$35.94M
CHCI:
$147.43M
NEPH:
$0.07
CHCI:
$1.66
NEPH:
46.16
CHCI:
8.44
NEPH:
0.03
CHCI:
0.92
NEPH:
1.87
CHCI:
2.18
NEPH:
3.36
CHCI:
2.05
NEPH:
$19.12M
CHCI:
$67.67M
NEPH:
$11.32M
CHCI:
$15.13M
NEPH:
$814.00K
CHCI:
$13.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEPH vs. CHCI — Ранг доходности на риск
NEPH
CHCI
Сравнение NEPH c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEPH | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.85 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.59 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEPH и CHCI
Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, что меньше максимальной просадки CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и CHCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.98% | -99.80% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -44.23% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.06% | -47.93% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -47.93% | -43.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.98% | -75.34% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -93.24% | +22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -92.09% | +43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 23.66% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEPH и CHCI
Nephros, Inc. (NEPH) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) имеют волатильность 13.19% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 13.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 42.25% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.48% | 65.69% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.25% | 61.33% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.91% | 93.21% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEPH и CHCI
Ни NEPH, ни CHCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEPH и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEPH и CHCI
NEPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.99M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
CHCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 17.45M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
NEPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CHCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 17.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
NEPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nephros, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.00K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CHCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.99M при выручке в 17.45M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEPH and CHCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEPH has higher volatility (13.19%) compared to CHCI (13.15%). In terms of maximum drawdown, NEPH dropped -91.98% vs CHCI's -99.80%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEPH и CHCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор