- ISIN
- US6406714005
- CUSIP
- 640671400
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 21 сент. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.94M
- Enterprise Value
- $33.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 46.16
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $814.00K
- Годовой диапазон
- $2.66 - $6.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEPH
Nephros, Inc. (NEPH) снизился на 33.0% с начала года. По цене $3 за акцию NEPH торгуется на 49.1% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nephros, Inc. (NEPH) показал доход в -32.99% с начала года и -22.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEPH составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Nephros, Inc.
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 3.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NEPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -53.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении NEPH закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 янв. 2016 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший день был 5 мая 2022 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.68% | -9.28% | -23.79% | 6.04% | 15.82% | -10.66% | -32.99% | ||||||
| 2025 | 8.16% | -5.03% | 13.91% | 16.28% | 36.00% | 50.37% | -13.20% | 5.07% | 26.81% | 20.51% | -14.39% | 0.00% | 231.97% |
| 2024 | 2.60% | -10.99% | -30.70% | 1.83% | -2.24% | -3.21% | 3.79% | -16.44% | -6.56% | -15.20% | 6.90% | -5.16% | -57.51% |
| 2023 | 16.65% | -19.25% | -1.84% | 32.72% | 12.68% | -3.12% | -10.97% | 18.84% | -9.76% | 11.48% | 38.80% | 51.09% | 199.00% |
| 2022 | -21.69% | -1.95% | -2.87% | -9.55% | -53.52% | -17.30% | -2.61% | -5.37% | -35.46% | 15.38% | -0.95% | 11.27% | -80.39% |
| 2021 | -6.14% | -4.38% | -13.64% | 12.63% | 16.82% | 15.99% | -17.63% | -1.78% | 6.82% | -10.60% | -11.35% | -15.11% | -31.24% |
Метрики бенчмарка
Nephros, Inc. has an annualized alpha of 45.65%, beta of 0.66, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 102.11% of S&P 500 Index downside but only 70.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.65%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 70.86%
- Участие в снижении
- 102.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEPH имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nephros, Inc. (NEPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.09 | -10.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nephros, Inc. показал максимальную просадку в 91.98%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nephros, Inc. составляет 71.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.98%сент. 2022 г. | 2y 11mo | — | 6y 8moокт. 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -64.99%июль 2017 г. | 6mo 3d | 8mo 20d | 1y 2moянв. 2017 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.09%окт. 2016 г. | 1mo 16d | 3mo 9d | 4mo 25dсент. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.50%авг. 2016 г. | 4mo 29d | 8d | 5mo 7dмарт 2016 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -36.62%март 2019 г. | 5mo 22d | 4mo 21d | 10mo 13dокт. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| NEPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.98% | -56.78% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -9.10% | -42.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.06% | -18.90% | -46.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.48% | -25.43% | -66.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.98% | -33.92% | -58.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -3.32% | -67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -10.71% | -37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 2.06% | +26.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nephros, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nephros, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEPH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NEPH коэффициент P/E составляет 46.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEPH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NEPH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NEPH коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у NEPH коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEPH
Добавьте Nephros, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEPH