PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEPH с FSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEPH с FSI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEPH (Nephros, Inc.) and FSI (Flexible Solutions International Inc.) are both stocks. NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NEPH returned 2.06%/yr vs 17.44%/yr for FSI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEPH и FSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nephros, Inc. (NEPH) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEPH показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у FSI с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции NEPH уступали акциям FSI по среднегодовой доходности: 2.06% против 17.44% соответственно.

NEPH

1 день
-4.74%
1 месяц
6.21%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-39.47%
1 год
0.59%
3 года*
25.02%
5 лет*
-17.22%
10 лет*
2.06%

FSI

1 день
-2.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-8.75%
1 год
43.25%
3 года*
31.82%
5 лет*
15.16%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEPH и FSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEPH
Nephros, Inc.		-29.92%231.97%-57.51%199.00%-80.39%-31.24%-13.77%93.96%26.67%22.92%
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-6.91%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%

Correlation

The correlation between NEPH and FSI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

NEPH:

$0.07

FSI:

$0.14

Коэффициент P/E

NEPH:

48.27

FSI:

43.51

Коэффициент PEG

NEPH:

0.03

FSI:

2.56

Коэффициент P/S

NEPH:

1.96

FSI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

NEPH:

$19.12M

FSI:

$38.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEPH:

$11.32M

FSI:

$12.53M

EBITDA (12 мес.)

NEPH:

$814.00K

FSI:

$6.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nephros, Inc.

Flexible Solutions International Inc.

Часто сравнивают с NEPH:
NEPH с IG.MINEPH с SGAPYNEPH с BAMI.MINEPH с CORNEPH с SAABYNEPH с SAB.MCNEPH с WAF.AX
Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTU

Доходность на риск

NEPH vs. FSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEPH
Ранг доходности на риск NEPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEPH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEPH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEPH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEPH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEPH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEPH c FSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nephros, Inc. (NEPH) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEPHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.66

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.49

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.81

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

1.24

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEPH vs. FSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEPH на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEPH и FSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEPHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.66

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.11

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NEPH и FSI

Максимальная просадка NEPH за все время составила -91.98%, примерно равная максимальной просадке FSI в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEPH и FSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEPHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.98%

-88.76%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.94%

-53.51%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.06%

-54.18%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.48%

-68.62%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.98%

-75.74%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.87%

-44.36%

-25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.43%

-49.45%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

35.00%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NEPH и FSI

Nephros, Inc. (NEPH) имеет более высокую волатильность в 34.44% по сравнению с Flexible Solutions International Inc. (FSI) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что NEPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEPHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.44%

10.43%

+24.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.63%

33.32%

+26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.86%

65.57%

+37.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.17%

66.03%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.29%

65.30%

+21.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEPH и FSI

Ни NEPH, ни FSI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%
NEPH
Nephros, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEPH и FSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nephros, Inc. и Flexible Solutions International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M20222023202420252026
5.21M
10.56M
(NEPH) Общая выручка
(FSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEPH and FSI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEPH has higher volatility (34.44%) compared to FSI (10.43%). In terms of maximum drawdown, NEPH dropped -91.98% vs FSI's -88.76%.

FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEPH и FSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор