PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEO.TO с TMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с TMC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, NEO.TO returned 63.70%/yr vs 70.83%/yr for TMC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и TMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как TMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 116.40%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -10.12%.

NEO.TO

1 день
4.68%
1 месяц
4.45%
С начала года
116.40%
6 месяцев
109.31%
1 год
180.09%
3 года*
63.70%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

TMC

1 день
6.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-16.97%
1 год
15.78%
3 года*
70.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и TMC

2026 (YTD)20252024202320222021
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		116.40%101.35%10.42%-16.66%-51.09%9.51%
TMC
TMC the metals company Inc.		-10.12%425.74%10.44%39.46%-60.63%-81.06%

Correlation

The correlation between NEO.TO and TMC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.25

The correlation between NEO.TO and TMC shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.40B

TMC:

$1.75T

EPS

NEO.TO:

-$0.24

TMC:

-$0.00

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

$511.45M

TMC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

$147.42M

TMC:

-$136.00K

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

$61.97M

TMC:

-$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

TMC the metals company Inc.

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TONEO.TO с METC
Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURY

Доходность на риск

NEO.TO vs. TMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c TMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEO.TOTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.15

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.05

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

0.26

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

0.41

+11.03

NEO.TO vs. TMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа TMC равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и TMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и TMC

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и TMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-95.25%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-62.03%

+29.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-72.29%

+34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-51.89%

+45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-78.00%

+43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

38.47%

-22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и TMC

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

24.41%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.29%

68.43%

-23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.47%

104.80%

-40.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.64%

113.13%

-59.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.44%

113.13%

-60.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и TMC

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.19%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и TMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
152.42M
0
(NEO.TO) Общая выручка
(TMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and TMC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и TMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор