PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.94% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGNXNEMIX с NBGIX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX

Сравнение комиссий NEMIX и PEPFX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.71

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.14

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.00

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

7.79

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.71

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между NEMIX и PEPFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и PEPFX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и PEPFX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-46.88%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.12%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-28.31%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-46.88%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-8.18%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-11.24%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.10%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и PEPFX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.89%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.31%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.59%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.91%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.40%

-0.67%