PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEMIX с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEMIX (Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - NEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Neuberger Berman, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, NEMIX returned 7.67%/yr vs 11.84%/yr for VYM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMIX charges 1.23%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.84% соответственно.

NEMIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
29.87%
3 года*
18.83%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.67%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMIX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		7.40%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between NEMIX and VYM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2008 г.

0.59

The correlation between NEMIX and VYM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с NBGIXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NINLXNEMIX с NMANXNEMIX с NGUAXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

NEMIX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.61

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.71

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.99

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

15.01

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и VYM

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMIXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-56.98%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.69%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-14.46%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-15.84%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-35.21%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-0.48%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-7.19%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.78%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и VYM

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMIXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.72%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

7.66%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

10.26%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

13.96%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.34%

+0.43%

Сравнение комиссий NEMIX и VYM

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и VYM

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

NEMIX and VYM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEMIX has higher volatility (4.56%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, NEMIX dropped -41.28% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMIX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор