PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.22% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с LCSMXNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNXNEMIX с BADEX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий NEMIX и VYM

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

NEMIX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.19

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.70

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.56

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

6.86

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.19

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между NEMIX и VYM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и VYM

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и VYM

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-56.98%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.32%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-15.84%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-35.21%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-4.91%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.25%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.57%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и VYM

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.60%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.96%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.14%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

13.97%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.33%

+0.40%