PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEMIX с NMANX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEMIX (Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NEMIX returned 7.57%/yr vs 12.52%/yr for NMANX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMIX charges 1.23%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у NMANX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям NMANX по среднегодовой доходности: 7.57% против 12.52% соответственно.

NEMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.69%
1 год
28.41%
3 года*
18.83%
5 лет*
3.20%
10 лет*
7.57%

NMANX

1 день
0.43%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.19%
6 месяцев
7.41%
1 год
10.74%
3 года*
17.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMIX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		7.02%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		11.19%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between NEMIX and NMANX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2008 г.

0.61

The correlation between NEMIX and NMANX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с NBGIXNEMIX с EMPTXNEMIX с LCSMXNEMIX с NINLXNEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с ARTKXNMANX с NOIEXNMANX с PRWAXNMANX с NBIIXNMANX с NBSSXNMANX с FBCG

Доходность на риск

NEMIX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.52

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.85

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.60

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

1.74

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXNMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.52

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и NMANX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMIXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-72.14%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-17.71%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-25.93%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-38.10%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-38.10%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.31%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-17.40%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

6.05%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и NMANX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 4.48%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMIXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.20%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

16.02%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

20.34%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

23.19%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

22.46%

-5.70%

Сравнение комиссий NEMIX и NMANX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и NMANX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NMANX в 20.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		20.77%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NEMIX and NMANX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (5.20%) compared to NEMIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, NEMIX dropped -41.28% vs NMANX's -72.14%.

NEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMIX и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор