PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-16.55%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEMIX показывает доходность 2.91%, а EMPTX немного выше – 2.95%.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNXNEMIX с BADEX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с MADCX

Сравнение комиссий NEMIX и EMPTX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.26

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.84

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.42

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.35

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между NEMIX и EMPTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и EMPTX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и EMPTX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-46.03%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.50%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-41.73%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-11.81%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-18.72%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.94%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и EMPTX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 6.32%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.66%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.96%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.98%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.90%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.24%

-2.51%