PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEM с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEM и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.80% против 16.66% соответственно.


NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-7.88%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
74.95%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation
0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between NEM and TMUS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.11

The correlation between NEM and TMUS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

NEM:

15.82

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

TMUS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Newmont Corporation

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

NEM vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEMTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.52

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

-0.88

+8.47

NEM vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и TMUS

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEMTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-86.29%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-30.37%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-33.65%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-33.65%

-28.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-33.65%

-28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-29.12%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-25.96%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

17.87%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и TMUS

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEMTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

7.72%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

19.08%

+18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

24.99%

+22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

23.90%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

26.08%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и TMUS

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TMUS в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation
1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
23.11B
(NEM) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NEM and TMUS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs TMUS's -86.29%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор