Сравнение NEM с TMUS
NEM (Newmont Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.80% против 16.66% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам NEM и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between NEM and TMUS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between NEM and TMUS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
TMUS:
$9.41
NEM:
15.82
TMUS:
20.09
NEM:
0.41
TMUS:
0.31
NEM:
4.83
TMUS:
2.34
NEM:
$17.23B
TMUS:
$90.53B
NEM:
$8.97B
TMUS:
$34.92B
NEM:
$13.78B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. TMUS — Ранг доходности на риск
NEM
TMUS
Сравнение NEM c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.52 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.88 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и TMUS
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -86.29% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -30.37% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -33.65% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -33.65% | -28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -33.65% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -29.12% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -25.96% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 17.87% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и TMUS
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.72% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 19.08% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 24.99% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 23.90% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 26.08% | +9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и TMUS
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and TMUS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs TMUS's -86.29%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор