PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 13.80% против 5.65% соответственно.

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between NEM and CTC-A.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between NEM and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

NEM:

15.82

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

CTC-A.TO:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

NEM vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.26

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.48

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.32

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

0.58

+7.00

NEM vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и CTC-A.TO

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-66.80%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-17.65%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-32.74%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-39.09%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-62.31%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-7.75%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-20.04%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

9.67%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и CTC-A.TO

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

7.63%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

14.62%

+22.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

21.75%

+25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

23.30%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

26.98%

+8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и CTC-A.TO

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
3.57B
(NEM) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEM значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NEM and CTC-A.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор