PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTC-A.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.69%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.14%0.73%-11.01%19.72%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.57% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.69%
6 месяцев
15.36%
1 год
31.05%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.77%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TOCTC-A.TO с WMT
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTC-A.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.12

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.74

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.88

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

14.02

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTC-A.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTC-A.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.13

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.27

Корреляция

Корреляция между CTC-A.TO и XIU.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.77%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.65%1.78%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и XIU.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CTC-A.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-52.31%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-10.79%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-16.36%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-35.46%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.36%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-11.69%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

2.22%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и XIU.TO

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.11%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.79%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

14.50%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

12.71%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

14.99%

+10.85%