Сравнение NEM с B
NEM (Newmont Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 13.46%/yr vs 9.67%/yr for B. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEM и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции B по среднегодовой доходности: 13.46% против 9.67% соответственно.
NEM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.46%
B
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам NEM и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | -0.43% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between NEM and B is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1985 г. | 0.74 |
The correlation between NEM and B has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
B:
$3.59
NEM:
15.62
B:
10.98
NEM:
0.41
B:
1.11
NEM:
4.77
B:
3.52
NEM:
$17.23B
B:
$19.00B
NEM:
$8.97B
B:
$10.32B
NEM:
$13.78B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. B — Ранг доходности на риск
NEM
B
Сравнение NEM c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.48 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 8.75 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NEM и B
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -88.51% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -29.31% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -29.31% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -47.96% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -57.13% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -24.58% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -37.29% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 11.64% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и B
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 14.19%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 17.04% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.93% | 34.56% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 44.77% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 36.13% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 36.79% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и B
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
NEM Newmont Corporation | 1.03% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and B have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.04%) compared to NEM (14.19%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор