PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение B с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Mining Corporation (B) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности B и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам B и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-2.28%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

B

1 день
3.46%
1 месяц
-16.52%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
26.78%
1 год
119.79%
3 года*
34.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
13.98%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с TGIB с AAPLB с MSFT
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

B vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.96

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.43

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.20

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.78

5.59

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.96

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.63

-0.44

Корреляция

Корреляция между B и COWZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и COWZ

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.00%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок B и COWZ

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-38.63%

-49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-13.55%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-22.00%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-3.72%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-4.85%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

2.92%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности B и COWZ

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

2.96%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

8.37%

+26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

17.50%

+26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

17.73%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.20%

20.08%

+17.12%