Сравнение B с A
B (Barrick Mining Corporation) and A (Agilent Technologies, Inc.) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while A operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, B returned 10.11%/yr vs 12.52%/yr for A. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у A с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции B уступали акциям A по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.52% соответственно.
B
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 113.12%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.11%
A
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам B и A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -2.66% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
A Agilent Technologies, Inc. | 1.39% | 1.92% | -2.70% | -6.42% | -5.52% | 35.51% | 39.79% | 27.54% | 1.67% | 48.32% |
Correlation
The correlation between B and A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1999 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
B:
$70.12B
A:
$39.02B
B:
$3.59
A:
$4.97
B:
11.65
A:
27.62
B:
1.18
A:
7.58
B:
3.74
A:
5.40
B:
2.56
A:
5.48
B:
$19.00B
A:
$7.23B
B:
$10.32B
A:
$1.88B
B:
$12.63B
A:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. A — Ранг доходности на риск
B
A
Сравнение B c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B | A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.77 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 1.52 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.70 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок B и A
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -93.18% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -29.75% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -35.32% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -43.19% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -43.19% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -20.74% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -57.29% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 15.12% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и A
Текущая волатильность для Barrick Mining Corporation (B) составляет 16.36%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 17.29% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 24.78% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 32.86% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 29.91% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 28.13% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и A
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности A в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.55% | 0.71% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% |
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и A
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -946.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в -51.6%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilent Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Часто задаваемые вопросы
B and A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
A has higher volatility (17.29%) compared to B (16.36%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs A's -93.18%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор