PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение B с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Mining Corporation (B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности B и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам B и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-2.28%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции B имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

B

1 день
3.46%
1 месяц
-16.52%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
26.78%
1 год
119.79%
3 года*
34.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
13.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с TGIB с AAPLB с MSFTB с COWZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

B vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.96

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.49

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.53

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.78

7.27

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.96

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между B и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и SPY

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.00%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок B и SPY

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-55.19%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-12.05%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-24.50%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-33.72%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-5.53%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-9.09%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

2.54%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности B и SPY

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

5.35%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

9.50%

+25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

19.06%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

17.06%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.20%

17.92%

+19.28%