PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с AEM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NEM и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции AEM.TO немного впереди с 14.41%.

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

AEM.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.89%
1 год
35.01%
3 года*
51.11%
5 лет*
20.53%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-3.93%119.66%46.16%9.25%1.57%-23.52%16.40%52.88%-11.65%11.09%

Correlation

The correlation between NEM and AEM.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.74

The correlation between NEM and AEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

AEM.TO:

$10.65

Коэффициент P/E

NEM:

15.82

AEM.TO:

15.27

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

AEM.TO:

0.23

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

AEM.TO:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

AEM.TO:

$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

AEM.TO:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

AEM.TO:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

NEM vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.80

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.25

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.89

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

2.53

+5.06

NEM vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AEM.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и AEM.TO

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-74.20%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-39.50%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-39.50%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-45.01%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-54.30%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-35.39%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-34.34%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

13.89%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и AEM.TO

Newmont Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеют волатильность 15.74% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

15.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

35.50%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

43.82%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

35.76%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

36.46%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и AEM.TO

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
4.10B
(NEM) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and AEM.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор