PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEM.TO с BTO.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AEM.TOBTO.TO
Дох-ть с нач. г.43.73%1.51%
Дох-ть за 1 год48.95%-13.03%
Дох-ть за 3 года12.85%-2.19%
Дох-ть за 5 лет10.33%2.33%
Дох-ть за 10 лет10.33%5.14%
Коэф-т Шарпа1.88-0.29
Дневная вол-ть27.84%35.23%
Макс. просадка-84.31%-86.75%
Текущая просадка-1.15%-50.73%

Фундаментальные показатели


AEM.TOBTO.TO
Рыночная капитализацияCA$52.08BCA$5.58B
EPSCA$1.09-CA$0.05
Цена/прибыль94.81340.00
PEG коэффициент28.260.00
Общая выручка (12 мес.)CA$5.23BCA$1.45B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.16BCA$560.28M
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AEM.TO и BTO.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и BTO.TO

С начала года, AEM.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у BTO.TO с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции BTO.TO по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
91.06%
1,532,222.58%
AEM.TO
BTO.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agnico Eagle Mines Limited

B2Gold Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEM.TO c BTO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и B2Gold Corp. (BTO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.54
BTO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTO.TO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTO.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTO.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTO.TO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTO.TO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.60

Сравнение коэффициента Шарпа AEM.TO и BTO.TO

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BTO.TO равного -0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEM.TO и BTO.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
-0.36
AEM.TO
BTO.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и BTO.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BTO.TO в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited
1.55%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.50%4.02%
BTO.TO
B2Gold Corp.
3.85%3.82%4.41%3.21%1.54%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и BTO.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.31%, примерно равная максимальной просадке BTO.TO в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и BTO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.74%
-52.23%
AEM.TO
BTO.TO

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и BTO.TO

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) составляет 7.27%, в то время как у B2Gold Corp. (BTO.TO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.27%
8.60%
AEM.TO
BTO.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и BTO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию