PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEM.TO с GOLD.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AEM.TOGOLD.TO
Дох-ть с нач. г.43.73%1.54%
Дох-ть за 1 год48.95%5.60%
Дох-ть за 3 года12.85%-7.76%
Дох-ть за 5 лет10.33%6.61%
Дох-ть за 10 лет10.33%3.93%
Коэф-т Шарпа1.880.15
Дневная вол-ть27.84%36.99%
Макс. просадка-84.31%-76.83%
Текущая просадка-1.15%-65.17%

Фундаментальные показатели


AEM.TOGOLD.TO
Рыночная капитализацияCA$52.08BCA$249.12M
EPSCA$1.09-CA$0.13
Цена/прибыль94.8121.77
PEG коэффициент28.263.66
Общая выручка (12 мес.)CA$5.23BCA$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.16B-CA$281.00K
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AEM.TO и GOLD.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и GOLD.TO

С начала года, AEM.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у GOLD.TO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции GOLD.TO по среднегодовой доходности: 10.33% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
51.29%
-10.33%
AEM.TO
GOLD.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agnico Eagle Mines Limited

GoldMining Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEM.TO c GOLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и GoldMining Inc. (GOLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.54
GOLD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLD.TO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOLD.TO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOLD.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOLD.TO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOLD.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.12

Сравнение коэффициента Шарпа AEM.TO и GOLD.TO

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GOLD.TO равного 0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEM.TO и GOLD.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
0.05
AEM.TO
GOLD.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и GOLD.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как GOLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited
1.55%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.50%4.02%
GOLD.TO
GoldMining Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и GOLD.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки GOLD.TO в -76.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и GOLD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.74%
-66.72%
AEM.TO
GOLD.TO

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и GOLD.TO

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) составляет 7.27%, в то время как у GoldMining Inc. (GOLD.TO) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.27%
9.90%
AEM.TO
GOLD.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и GOLD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и GoldMining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию