Сравнение AEM.TO с XAUUSD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и XAUUSD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM.TO и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 25.66% | 109.61% | 58.54% | 6.66% | 8.18% | -22.88% | 13.71% | 46.75% | -3.97% | 3.72% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 12.04% | 57.19% | 38.17% | 10.64% | 6.86% | -4.37% | 22.45% | 12.93% | 6.62% | 5.94% |
Разные валюты инструментов
AEM.TO торгуется в CAD, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 22.14% против 15.38% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.32%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 90.48%
- 3 года*
- 65.20%
- 5 лет*
- 34.62%
- 10 лет*
- 22.14%
XAUUSD=X
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 48.99%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
AEM.TO
XAUUSD=X
Сравнение AEM.TO c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM.TO | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.39 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 8.61 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM.TO | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AEM.TO и XAUUSD=X составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и XAUUSD=X
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и XAUUSD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM.TO | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -44.69% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.98% | -19.70% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -20.81% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.60% | -21.35% | -33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -11.74% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -16.32% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.60% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и XAUUSD=X
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 9.72% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.09% | 20.11% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 22.29% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 15.36% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 14.56% | +21.44% |