PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM.TO с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AEM.TO с XAUUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, AEM.TO returned 16.42%/yr vs 14.31%/yr for XAUUSD=X. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM.TO торгуется в CAD, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM.TO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 16.42% против 14.31% соответственно.

AEM.TO

1 день
2.94%
1 месяц
-5.20%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.40%
1 год
48.33%
3 года*
54.75%
5 лет*
26.46%
10 лет*
16.42%

XAUUSD=X

1 день
-3.09%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.70%
6 месяцев
4.00%
1 год
31.58%
3 года*
31.85%
5 лет*
21.45%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM.TO и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		5.77%109.61%58.54%6.66%8.18%-22.88%13.71%46.75%-3.97%3.72%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		1.70%57.19%38.17%10.64%6.86%-4.37%22.45%12.93%6.62%5.94%

Correlation

The correlation between AEM.TO and XAUUSD=X is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between AEM.TO and XAUUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с WDO.TOAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с FTS.TO
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с XAGUSD=X

Доходность на риск

AEM.TO vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM.TO c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEM.TOXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.54

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

3.38

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM.TO vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM.TO и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEM.TOXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.23

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и XAUUSD=X

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEM.TOXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-33.12%

-51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.87%

-18.76%

-12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-18.76%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-18.76%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.60%

-22.45%

-32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-17.87%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-10.82%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

8.13%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и XAUUSD=X

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEM.TOXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

5.22%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

20.26%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.53%

21.81%

+20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.90%

15.55%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

14.58%

+21.29%

Часто задаваемые вопросы

AEM.TO and XAUUSD=X have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор