PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEM.DE с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEM.DE и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM.DE торгуется в EUR, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM.DE показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 13.34% против 26.19% соответственно.


NEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
-29.29%
С начала года
-39.12%
1 год
-56.07%
3 года*
-4.08%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
13.34%
Всё время*
39.44%

UFPT

1 день
1.68%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
13.83%
1 год
9.71%
3 года*
7.34%
5 лет*
32.58%
10 лет*
26.19%
Всё время*
23.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM.DE и UFPT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM.DE
Nemetschek AG O.N.
-39.12%-0.40%19.89%64.25%-57.11%87.75%3.18%87.37%30.80%39.34%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
13.83%-19.97%51.51%41.56%78.19%62.05%-13.81%68.88%13.13%-4.19%

Correlation

The correlation between NEM.DE and UFPT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.10

The correlation between NEM.DE and UFPT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nemetschek AG O.N.

UFP Technologies, Inc.

Доходность на риск

NEM.DE vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM.DE
Ранг доходности на риск NEM.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM.DE c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEM.DEUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.08

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.33

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.61

-1.95

NEM.DE vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM.DE на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM.DE и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM.DE и UFPT

Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -72.76%, примерно равная максимальной просадке UFPT в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и UFPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEM.DEUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-69.50%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.80%

-29.97%

-31.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.80%

-50.88%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.80%

-50.88%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.80%

-50.88%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.97%

-33.49%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-16.49%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.01%

15.83%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM.DE и UFPT

Текущая волатильность для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) составляет 12.96%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEM.DEUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

15.82%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.77%

31.65%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

44.55%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

44.44%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.86%

40.04%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM.DE и UFPT

Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM.DE
Nemetschek AG O.N.
1.22%0.59%0.51%0.57%0.81%0.27%0.46%1.38%2.35%2.61%2.71%10.43%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM.DE и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NEM.DE значения в EUR, UFPT значения в USD

Часто задаваемые вопросы


NEM.DE and UFPT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор