PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEM.DE с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEM.DE и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM.DE торгуется в EUR, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM.DE показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 15.02% против 26.26% соответственно.


NEM.DE

1 день
8.79%
1 месяц
6.94%
С начала года
-26.54%
6 месяцев
-26.81%
1 год
-47.11%
3 года*
-2.37%
5 лет*
3.16%
10 лет*
15.02%

UFPT

1 день
0.52%
1 месяц
4.62%
С начала года
2.81%
6 месяцев
4.18%
1 год
-8.85%
3 года*
8.45%
5 лет*
32.54%
10 лет*
26.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM.DE и UFPT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM.DE
Nemetschek AG O.N.
-26.54%-0.40%20.48%65.62%-57.46%87.75%3.18%85.27%28.88%36.71%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
2.81%-19.97%51.51%41.56%78.19%62.05%-13.81%68.88%13.13%-4.19%

Correlation

The correlation between NEM.DE and UFPT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.10

The correlation between NEM.DE and UFPT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nemetschek AG O.N.

UFP Technologies, Inc.

Доходность на риск

NEM.DE vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM.DE
Ранг доходности на риск NEM.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM.DE c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEM.DEUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.30

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.54

-0.69

NEM.DE vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM.DE на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM.DE и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEM.DEUFPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.21

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Просадки

Сравнение просадок NEM.DE и UFPT

Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки UFPT в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и UFPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEM.DEUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-69.50%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-29.97%

-28.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.17%

-50.88%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.63%

-50.88%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.63%

-50.88%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.49%

-39.93%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-16.28%

-30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.47%

16.31%

+20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM.DE и UFPT

Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEM.DEUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

9.01%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

29.81%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

43.12%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

43.96%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.36%

39.91%

-1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM.DE и UFPT

Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM.DE
Nemetschek AG O.N.
1.01%0.59%0.99%0.57%0.82%0.27%0.46%0.46%0.78%0.87%0.90%0.87%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM.DE и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NEM.DE значения в EUR, UFPT значения в USD

Часто задаваемые вопросы


NEM.DE and UFPT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор