Сравнение NEM.DE с UFPT
NEM.DE (Nemetschek AG O.N.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. NEM.DE operates in Software - Application (Technology), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, NEM.DE returned 15.02%/yr vs 26.26%/yr for UFPT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM.DE и UFPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM.DE торгуется в EUR, в то время как UFPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFPT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM.DE показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 15.02% против 26.26% соответственно.
NEM.DE
- 1 день
- 8.79%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -26.54%
- 6 месяцев
- -26.81%
- 1 год
- -47.11%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 15.02%
UFPT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 32.54%
- 10 лет*
- 26.26%
Сравнение доходности по годам NEM.DE и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | -26.54% | -0.40% | 20.48% | 65.62% | -57.46% | 87.75% | 3.18% | 85.27% | 28.88% | 36.71% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.81% | -19.97% | 51.51% | 41.56% | 78.19% | 62.05% | -13.81% | 68.88% | 13.13% | -4.19% |
Correlation
The correlation between NEM.DE and UFPT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between NEM.DE and UFPT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM.DE vs. UFPT — Ранг доходности на риск
NEM.DE
UFPT
Сравнение NEM.DE c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM.DE | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.30 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.54 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM.DE | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NEM.DE и UFPT
Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки UFPT в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM.DE | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -69.50% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -29.97% | -28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.17% | -50.88% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.63% | -50.88% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.63% | -50.88% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.49% | -39.93% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -16.28% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 16.31% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM.DE и UFPT
Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM.DE | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 9.01% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 29.81% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 43.12% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 43.96% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.36% | 39.91% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM.DE и UFPT
Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | 1.01% | 0.59% | 0.99% | 0.57% | 0.82% | 0.27% | 0.46% | 0.46% | 0.78% | 0.87% | 0.90% | 0.87% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM.DE и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM.DE and UFPT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор