Сравнение NEM.DE с CSU.TO
NEM.DE (Nemetschek AG O.N.) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NEM.DE returned 15.02%/yr vs 17.99%/yr for CSU.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM.DE и CSU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM.DE торгуется в EUR, в то время как CSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSU.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM.DE показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у CSU.TO с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 15.02% против 17.99% соответственно.
NEM.DE
- 1 день
- 8.79%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -26.54%
- 6 месяцев
- -26.81%
- 1 год
- -47.11%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 15.02%
CSU.TO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -40.83%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам NEM.DE и CSU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | -26.54% | -0.40% | 20.48% | 65.62% | -57.46% | 87.75% | 3.18% | 85.27% | 28.88% | 36.71% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | -9.65% | -31.31% | 33.02% | 54.47% | -10.52% | 54.05% | 23.12% | 58.21% | 11.25% | 17.85% |
Correlation
The correlation between NEM.DE and CSU.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM.DE vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск
NEM.DE
CSU.TO
Сравнение NEM.DE c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM.DE | CSU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.73 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.13 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM.DE | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.05 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NEM.DE и CSU.TO
Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и CSU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM.DE | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -58.17% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -55.78% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.17% | -58.17% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.63% | -58.17% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.63% | -58.17% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.49% | -44.60% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -7.38% | -39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 36.10% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM.DE и CSU.TO
Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Constellation Software Inc. (CSU.TO) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM.DE | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 15.31% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 33.81% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 41.45% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 29.49% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.36% | 28.68% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM.DE и CSU.TO
Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 1.85% | 0.50% | 0.57% | 0.71% | 0.81% |
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | 1.01% | 0.59% | 0.99% | 0.57% | 0.82% | 0.27% | 0.46% | 0.46% | 0.78% | 0.87% | 0.90% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM.DE и CSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM.DE and CSU.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и CSU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор