PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM.DE с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM.DE с CTAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEM.DE (Nemetschek AG O.N.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. NEM.DE operates in Software - Application (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NEM.DE returned 15.02%/yr vs 23.58%/yr for CTAS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM.DE и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM.DE торгуется в EUR, в то время как CTAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTAS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM.DE показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.02% против 23.58% соответственно.

NEM.DE

1 день
8.79%
1 месяц
6.94%
С начала года
-26.54%
6 месяцев
-26.81%
1 год
-47.11%
3 года*
-2.37%
5 лет*
3.16%
10 лет*
15.02%

CTAS

1 день
0.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-20.52%
3 года*
12.27%
5 лет*
17.71%
10 лет*
23.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM.DE и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM.DE
Nemetschek AG O.N.		-26.54%-0.40%20.48%65.62%-57.46%87.75%3.18%85.27%28.88%36.71%
CTAS
Cintas Corporation		-2.00%-8.53%30.31%30.78%9.35%35.97%21.80%65.39%14.15%19.57%

Correlation

The correlation between NEM.DE and CTAS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nemetschek AG O.N.

Cintas Corporation

Часто сравнивают с NEM.DE:
NEM.DE с SPYNEM.DE с VUSA.ASNEM.DE с URTHNEM.DE с COSTNEM.DE с CSU.TONEM.DE с HSYNEM.DE с UFPT
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

NEM.DE vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM.DE
Ранг доходности на риск NEM.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM.DE c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEM.DECTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-1.36

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.85

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.69

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.17

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM.DE vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM.DE на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTAS равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM.DE и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEM.DECTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.53

Просадки

Сравнение просадок NEM.DE и CTAS

Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки CTAS в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEM.DECTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-47.99%

-50.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-29.66%

-28.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.17%

-34.67%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.63%

-34.67%

-26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.63%

-47.99%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.49%

-26.74%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-9.76%

-36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.47%

17.60%

+18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM.DE и CTAS

Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEM.DECTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

6.80%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

15.46%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

20.43%

+19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

22.59%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.36%

27.07%

+11.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM.DE и CTAS

Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью CTAS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
NEM.DE
Nemetschek AG O.N.		1.01%0.59%0.99%0.57%0.82%0.27%0.46%0.46%0.78%0.87%0.90%0.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM.DE и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NEM.DE значения в EUR, CTAS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NEM.DE and CTAS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор