Сравнение NEM.DE с CTAS
NEM.DE (Nemetschek AG O.N.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. NEM.DE operates in Software - Application (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NEM.DE returned 13.34%/yr vs 23.11%/yr for CTAS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM.DE и CTAS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM.DE торгуется в EUR, в то время как CTAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTAS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM.DE показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 13.34% против 23.11% соответственно.
NEM.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -29.29%
- С начала года
- -39.12%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 39.44%
CTAS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 18.60%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- 23.11%
- Всё время*
- 20.91%
Сравнение доходности по годам NEM.DE и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | -39.12% | -0.40% | 19.89% | 64.25% | -57.11% | 87.75% | 3.18% | 87.37% | 30.80% | 39.34% |
CTAS Cintas Corporation | 10.97% | -8.53% | 30.31% | 30.78% | 9.35% | 35.97% | 21.80% | 65.39% | 14.15% | 19.57% |
Correlation
The correlation between NEM.DE and CTAS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM.DE vs. CTAS — Ранг доходности на риск
NEM.DE
CTAS
Сравнение NEM.DE c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM.DE | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.23 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.38 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM.DE и CTAS
Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки CTAS в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM.DE | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -47.99% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.80% | -28.19% | -33.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.80% | -34.67% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.80% | -34.67% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.80% | -47.99% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.97% | -17.04% | -41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -9.40% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.01% | 17.37% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM.DE и CTAS
Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM.DE | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 10.46% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 19.37% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.41% | 23.27% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.75% | 23.01% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.86% | 27.18% | +11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM.DE и CTAS
Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CTAS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | 1.22% | 0.59% | 0.51% | 0.57% | 0.81% | 0.27% | 0.46% | 1.38% | 2.35% | 2.61% | 2.71% | 10.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM.DE и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM.DE and CTAS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор