Сравнение NEM.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM.DE или VUSA.AS.
Основные характеристики
| NEM.DE | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.02% | 19.14% |
| Дох-ть за 1 год | 52.24% | 23.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | 11.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.90% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.76% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 30.72% | 11.67% |
| Макс. просадка | -98.80% | -33.64% |
| Текущая просадка | -21.49% | -1.78% |
Корреляция
Корреляция между NEM.DE и VUSA.AS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEM.DE и VUSA.AS
С начала года, NEM.DE показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции NEM.DE превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 29.76% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEM.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM.DE и VUSA.AS
Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью VUSA.AS в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | 1.06% | 0.57% | 0.82% | 0.27% | 0.46% | 0.46% | 0.78% | 0.87% | 0.90% | 0.87% | 1.55% | 2.29% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок NEM.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEM.DE и VUSA.AS
Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.