Сравнение NEM.DE с COST
NEM.DE (Nemetschek AG O.N.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NEM.DE operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NEM.DE returned 15.02%/yr vs 22.22%/yr for COST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM.DE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM.DE торгуется в EUR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM.DE показывает доходность -26.54%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции NEM.DE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.02% против 22.22% соответственно.
NEM.DE
- 1 день
- 8.79%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -26.54%
- 6 месяцев
- -26.81%
- 1 год
- -47.11%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 15.02%
COST
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 22.22%
Сравнение доходности по годам NEM.DE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | -26.54% | -0.40% | 20.48% | 65.62% | -57.46% | 87.75% | 3.18% | 85.27% | 28.88% | 36.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.24% | -16.62% | 48.84% | 44.54% | -14.03% | 63.18% | 21.73% | 48.99% | 15.79% | 7.33% |
Correlation
The correlation between NEM.DE and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM.DE vs. COST — Ранг доходности на риск
NEM.DE
COST
Сравнение NEM.DE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM.DE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.21 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.45 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.20 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NEM.DE и COST
Максимальная просадка NEM.DE за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки COST в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM.DE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -38.85% | -59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -18.64% | -39.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.17% | -29.57% | -28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.63% | -29.57% | -32.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.63% | -29.57% | -32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.49% | -17.56% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -8.13% | -38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 8.79% | +27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM.DE и COST
Nemetschek AG O.N. (NEM.DE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что NEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM.DE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 8.41% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 15.84% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 20.43% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 23.10% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.36% | 22.68% | +15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM.DE и COST
Дивидендная доходность NEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NEM.DE Nemetschek AG O.N. | 1.01% | 0.59% | 0.99% | 0.57% | 0.82% | 0.27% | 0.46% | 0.46% | 0.78% | 0.87% | 0.90% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM.DE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek AG O.N. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM.DE and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM.DE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор