PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFZX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFZX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFZX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFZX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-1.60%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.38% против 4.58% соответственно.

NEFZX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.89%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.38%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с GATEXNEFZX с LSIIXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий NEFZX и DBSCX

NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

NEFZX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFZX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFZXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.65

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.83

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.78

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

14.70

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFZX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFZX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFZX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFZXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.65

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.39

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.57

-0.45

Корреляция

Корреляция между NEFZX и DBSCX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFZX и DBSCX

Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.76%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NEFZX и DBSCX

Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFZXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-14.12%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.60%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-9.52%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

-14.12%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.45%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.25%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.41%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFZX и DBSCX

Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFZXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.00%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.53%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

2.29%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

2.70%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

2.90%

+2.36%