Сравнение NEFZX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции NEFZX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.50% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и ANGLX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
NEFZX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
NEFZX
ANGLX
Сравнение NEFZX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 4.46 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.15 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 14.33 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и ANGLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и ANGLX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и ANGLX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -16.40% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -1.47% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -14.34% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -16.40% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.13% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.78% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и ANGLX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.63% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.45% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 2.34% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 2.76% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.28% | +1.98% |