PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.49% против 16.03% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий NEFSX и VIGIX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEFSX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.11

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

3.97

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между NEFSX и VIGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и VIGIX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и VIGIX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-56.95%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-16.51%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-35.62%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.62%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-13.17%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-16.36%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.64%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и VIGIX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.01%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.74%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

22.99%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.36%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.53%

-1.81%