Сравнение NEFSX с NEFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и NEFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 14.49% против 3.38% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и NEFZX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFZX в 0.95%.
Доходность на риск
NEFSX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск
NEFSX
NEFZX
Сравнение NEFSX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | NEFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.45 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 6.52 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и NEFZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и NEFZX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NEFZX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и NEFZX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -32.07% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -4.17% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -17.19% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -17.21% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -3.30% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -3.37% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 0.93% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и NEFZX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.05% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 2.93% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 5.10% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 5.51% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 5.26% | +14.46% |