Сравнение NEFSX с NEFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и NEFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFHX по среднегодовой доходности: 14.49% против 4.77% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и NEFHX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFHX в 1.01%.
Доходность на риск
NEFSX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск
NEFSX
NEFHX
Сравнение NEFSX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | NEFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.24 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.67 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.08 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.47 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и NEFHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и NEFHX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NEFHX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и NEFHX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -43.09% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.34% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -18.10% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -21.84% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -1.84% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -7.98% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.12% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и NEFHX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.61% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 2.74% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 5.39% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 5.80% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 6.16% | +13.56% |