Сравнение NEFSX с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции LGRRX немного впереди с 15.12%.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и LGRRX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
NEFSX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
NEFSX
LGRRX
Сравнение NEFSX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.14 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.43 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и LGRRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и LGRRX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и LGRRX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -64.70% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -17.93% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -34.85% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -34.85% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -14.65% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -21.33% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 7.97% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и LGRRX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.47% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.98% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 25.34% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.83% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.98% | -1.26% |