Сравнение NEFSX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -13.87% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и GQEPX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
NEFSX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
NEFSX
GQEPX
Сравнение NEFSX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.43 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.86 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и GQEPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и GQEPX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что сопоставимо с доходностью GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и GQEPX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -28.45% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.34% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -20.49% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.50% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -5.75% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.49% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и GQEPX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.77% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.29% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 12.41% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 15.87% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.85% | +0.87% |