PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-9.40%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.19% против 21.96% соответственно.

NEFSX

1 день
0.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-7.38%
1 год
9.45%
3 года*
17.64%
5 лет*
10.37%
10 лет*
14.19%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с AGTHXNEFSX с ITANEFSX с SPGP
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий NEFSX и FCGSX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.66

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.34

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.98

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

13.43

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.66

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между NEFSX и FCGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и FCGSX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.54%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и FCGSX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-38.77%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.10%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-38.77%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-38.77%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-6.44%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-7.05%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.91%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и FCGSX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.15%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.39%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

24.14%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.69%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

23.19%

-3.49%