PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.40% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с FBLTX

Сравнение комиссий NEFRX и NEFLX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.71

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.30

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

14.07

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.35

-0.62

Корреляция

Корреляция между NEFRX и NEFLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и NEFLX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и NEFLX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-7.37%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.19%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-7.21%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-7.37%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.82%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-0.88%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.36%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и NEFLX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.73%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.39%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

2.32%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

2.45%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

1.98%

+3.04%