Сравнение NEFRX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFRX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.87% соответственно.
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и GCPYX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
NEFRX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
NEFRX
GCPYX
Сравнение NEFRX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFRX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.44 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.68 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и GCPYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и GCPYX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и GCPYX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, примерно равная максимальной просадке GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -25.24% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -10.62% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.33% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -25.24% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.59% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.85% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.04% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и GCPYX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.52%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFRX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.37% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 7.40% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 15.89% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 12.31% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 12.45% | -7.43% |